Профиль инвестора ElfMord | Тинькофф Инвестиции Пульс

или или Посматриваю американскую аналитику про нефть Многие эксперты удивляются почему нефть ниже 100, хотя уже все запасы на донышке (проверьте данные по Кушинг (Cushing), штат Оклахома) и война и бла бла бла. Мне понравилось два объяснения, которые дали разные люди: 1. Даже если Вы верите в нефть по 100, если другой человек готов поставить свой дом на то, что нефть будет по 88, то Вы тоже должны ставить свой дом, либо цена фьючерса действительно станет 88. 2. Другой эксперт сказал, что эксперты всем объясняли, что вот цена прямо завтра будет 100+, а она болтается внизу. И эксперты кто обещал дорогую нефть теряют репутацию. Поэтому трейдеры торгуют нефть по 90-95 и даже хотят увидеть её ниже. А все кто поставил на дорогую нефть - разорились по 2-3-4 раза и больше не хотят. ___________________________________________________ Я так понимаю на амерском рынке ловят конские объёмы переодически. Либо это боты прикрученные к Трус Сошал, либо это Бессент и его команда по команде Трампа заливают нефтью биржу. 19 мар. 2026 г Бессент в интервью Fox Business сказал: "...the U.S. government will not intervene in oil futures markets..." "We’re absolutely not doing that," Bessent told FOX Business' "Mornings With Maria" on Thursday, when asked about possible Treasury intervention in the futures market. "We’re not intervening in the financial markets. We are supplying the physical markets." Они заливают именно, что реальной нефтью. И эксперды утопли именно в реальной нефти и все кому надо получили всё, что надо. Но это пока есть реальная нефть, но ведь он может начать и бумажной нефтью заливать и тогда вообще горе будет. Вот сегодня как раз такой ударчик на 4 ХП лонгусты пропустили. Кстати, Китай, внезапно, сократил импорт нефти. Цифры найдите сами, что-то типа вместо 11 стало 7.8. Есть версия, что он получает нефть по железной дороге из Ирана, возможно, он также хочет выкупить сладеньких запасов молекул свободы, если трейдеры продавят. Не знаю. Добыче нанесён ущерб, а цены не наносят урона потреблению. Пока. Летом хорошо бенз потребляется. Эксперты считают, что цирк настанет в середине июля. Те самые потерявшие репутацию эксперты. Плюс что-то про ураганы говорили, но я мимо ушей пропустил. Считаю, что должно скакнуть, но надо угадать с контрактом. Я подумал про 10 месяц. Типа трюков хватит, чтобы летом перекантоваться. А потом подумал про Выборы в Палату представителей США 2026 года запланированы на 3 ноября 2026 года. И если трюки будут использовать до "на после выборов", то тогда актуален только декабрьский контракт. Кроме того, в игре Уорш. И он может всю малину испортить ключевой ставкой. Выкрутить ставку или доходность трежерей без ставки вверх так, чтобы все всё продали и перекинулись в бакс. Тогда при прочих равных нефть относительно бакса станет Дешевле. НООО. Рубль относительно бакса станет дешевле. И сложно предсказать сколько будет стоить тогда контракт на нефть в рублях. Думаю. 6300-6500 брать нормально, а ближе к концу года будет дороже. 100$*85₽ звучит реалистично. 90$*90₽ тоже, даже 80$*90₽ могу поверить. Будем посмотреть. Не ИИР, не ИИС, не ИИ, не НИИ, не Мир, не КСИР, не сыр, не кассир, не пассажир

Вы не поверите, но сейчас спустя вот столько времени высокой ставки ЦБ вдруг осознал, что оказывается(!), вы не поверите(!), но коммерсы почти никогда не понижают цены, но всегда повышают их при малейшем шоке цитирую: В моделях рыночного равновесия цена определяется спросом и предложением на рынке, при этом в реальной жизни цены на товары и услуги могут не сразу и не полностью подстроиться под рыночные изменения. Тот факт, что цены не мгновенно подстраиваются под оптимальный уровень, то есть являются жесткими, рассматривается как одно из ключевых несовершенств подстройки экономики к различным шокам Во-первых, установлена асимметричность реакции фирм на факторы повышения и понижения цен. Фирмы значительно реже снижают цены, чем повышают их... В DSGE-моделях для России параметр жесткости цен (часто по Кальво) калибруется или оценивается на основе значений из зарубежных исследований либо априорных предположений, отражающих специфику российской экономики. Например, в работе Полбина и Дробышевского (2014) параметр жесткости задается таким образом, чтобы средняя продолжительность контракта составляла три квартала. В работе Шульца и Ощепкова (2016) параметр жесткости соответствует 5 месяцам, чтобы отразить возможность российских компаний быстро изменять (в первую очередь повышать) цены. Malakhovskaya and Minabutdinov (2013) при оценке модели получили ожидаемую продолжительность периода неизменности номинальной цены в 8 месяцев. Оценки, полученные в работе Шульгина (2014), указывают на среднюю продолжительность периода стабильности номинальной цены около 7 месяцев, что говорит о существенно большей гибкости цен в российской экономике по сравнению с первоначальными предположениями. Эмпирические исследования жесткости цен на различных источниках данных (официальная статистика, опросы компаний, данные контрольно-кассовой техники, мониторинг интернет-магазинов) свидетельствуют, что цены могут быть существенно более гибкими, чем предполагалось в теоретических моделях. Джаохадзе и Синельникова-Мурылева (2024) при анализе ежедневных детализированных микроданных о ценах онлайн-ритейлеров с сентября 2020 г. по май 2023 г. обнаружили, что цены изменялись с периодичностью от одной до четырех недель